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2015年春季中国精算师资格考试指南

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2015 年春季中国精算师资格考试指南
 
第 I 部分 中国精算师资格考试 准精算师部分
 
  A1 数学
 
  考试时间:3 小时
 
  考试形式:选择题
 
  考试要求:
 
  本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。通过本科目的学习,考生应该掌握基本的概率统计知识,具备一定的数据分析能力,初步了解各种随机过程的性质。
 
  考生应掌握概率论、统计模型和应用随机过程的基本概念和主要内容。
 
  考试内容:
 
  A、概率论(分数比例约为 35%)
 
  1. 概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式 (第一章)
 
  2. 联合分布律、边缘分布函数及边缘概率密度的计算 (第二章)
 
  3. 随机变量的数字特征 (§3.1、§3.2、§3.4)
 
  4. 条件期望和条件方差 (§3.3)
 
  5. 大数定律及其应用 (第四章)
 
  B、数理统计(分数比例约为 25%)
 
  1. 统计量及其分布 (第五章)
 
  2. 参数估计 (第六章)
 
  3. 假设检验 (第七章)
 
  4. 方差分析 (§8.1)
 
  C、应用统计(分数比例约为 10%)
 
  1. 一维线性回归分析 (§8.2)
 
  2. 时间序列分析(平稳时间序列及 ARIMA 模型) (第九章)
 
  D、随机过程(分数比例约为 20%)
 
  1. 随机过程一般定义和基本数字特征 (第十章)
 
  2. 几个常用过程的定义和性质(泊松过程、更新过程、马氏过程、鞅过程和布朗运动) (第十一章)
 
  E、随机微积分(分数比例约为 10%)
 
  1. 关于布朗运动的积分 (§11.5、第十二章)
 
  2. 伊藤公式 (§12.2)
 
  考试指定教材:
 
  中国精算师资格考试用书:〘数学〙 肖宇谷主编 李勇权主审 中国财政经济出版社 2010 版,所有章节。
 
  A2 金融数学
 
  考试时间:3 小时
 
  考试形式: 选择题
 
  考试要求:
 
  本科目要求考生具有较好的数学知识背景。通过学习本科目, 考生应该熟练掌握利息理论、利率期限结构与随机利率模型、金融衍生工具定价理论、投资组合理论的主要内容,在了解基本概念、基本理论的基础上,掌握上述几部分内容涉及的方法和技巧。
 
  考试内容:
 
  A、利息理论 (分数比例约为 30%)
 
  1. 利息的基本概念(分数比例约为 4%)
 
  2. 年金(分数比例约为 6%)
 
  3. 收益率(分数比例约为 6%)
 
  4. 债务偿还(分数比例约为 4%)
 
  5. 债券及其定价理论(分数比例约为 10%)
 
  B、利率期限结构与随机利率模型(分数比例约为 16%)
 
  1. 利率期限结构理论(分数比例约为 10%)
 
  2. 随机利率模型(分数比例约为 6%)
 
  C、金融衍生工具定价理论(分数比例约为 26%)
 
  1. 金融衍生工具介绍(分数比例约为 10%)
 
  2. 金融衍生工具定价理论(分数比例约为 16%)
 
  D、投资理论(分数比例约为 28%)
 
  1. 投资组合理论(分数比例约为 12%)
 
  2. 资本资产定价(CAPM)与套利定价(APT)理论(分数比例约为 16%)
 
  考试指定教材:
 
  中国精算师资格考试用书:〘金融数学〙 徐景峰主编 杨静平主审 中国财政经济出版社 2010 年版,所有章节。
 
  A3 精算模型
 
  考试时间:3 小时
 
  考试形式:选择题
 
  考试要求:
 
  本科目是关于精算建模方面的课程。通过本科目的学习,考生应该掌握以概率统计为研究工具对保险经营中的损失风险和经营风险进行定量分析,并建立精算模型的方法,进而要求考生掌握模型参数估计以及如何确定该使用哪个模型、如何根据经验数据对先验模型进行后验调整的方法。
 
  考试内容:
 
  A、基本风险模型(分数比例约为 34 %)
 
  1. 生存分析的基本函数及生存模型:掌握对一元生存模型和多元生存模型进行分析的基本函数的概念及其相互关系;常用参数生存模型的假设及结果。
 
  2. 生命表:掌握生命表函数与生存分析函数之间的关系,特别是不同假设下整数年龄间生命表函数的推导;选择--终极生命表的有关计算。
 
  3. 理赔额和理赔次数的分布:常见的损失额分布以及不同赔偿方式下理赔额的分布;单个保单理赔次数的分布;不同结构函数下保单组合理赔次数的分布以及相关性保单组合理赔次数的分布。
 
  4. 短期个体风险模型:单个保单的理赔分布;独立和分布的计算;矩母函数;中心极限定理的应用。
 
  5. 短期聚合风险模型:理赔总量模型;复合泊松分布及其性质;聚合理赔量的近似模型。
 
  6. 破产模型:连续时间与离散时间的盈余过程与破产概率;总理赔过程;
 
  破产概率;调节系数;最优再保险与调节系数;布朗运动风险过程。
 
  B、模型的估计和选择(分数比例约为 29%)
 
  1. 经验模型:(1)掌握非完整数据生存函数的 Kaplan-Meier 乘积极限估计、危险率函数的 Nelson-Aalen 估计;(2)掌握生存函数区间估计、Greenwood 方差近似及相应的区间估计;(4)掌握三种常见核函数的密度估计方法,熟悉大样本的 Kaplan-Meier 近似计算方法,熟悉多元终止概率的计算。
 
  2. 参数模型的估计:(1)掌握完整样本数据下个体数据和分组数据的矩估计、分位数估计和极大似然估计方法;(2)掌握非完整样本数据(存在删失和截断的数据)的矩估计和极大似然估计方法;(3)熟悉二元变量模型、和模型、Cox 模型、广义线性模型等多变量参数模型的参数估计。
 
  3. 参数模型的检验和选择:(1)学会运用 p-p 图、Q-Q 图和平均剩余生命图等图形来直观选择合适分布的方法;(3)掌握利用 x2拟合优度检验、K-S 检验、Anderson-Darling 检验和似然比检验进行分布拟合效果检验或分布选择的方法。
 
  C、模型的调整和随机模拟(分数比例约为 37%)
 
  1. 修匀理论:掌握表格数据修匀、参数修匀的各种方法。对于表格数据修匀,要掌握移动加权平均修匀法、Whittaker 修匀、Bayes 修匀的概念及相关计算,掌握二维 Whittaker 修匀的方法及相关计算;对于参数修匀,要掌握对于三种含参数的人口模型(Gompertz、 Makeham、 Weibull)估计的方法,掌握分段参数修匀、光滑连接修匀的方法及相关计算。
 
  2. 信度理论:熟悉各种信度模型,如有限波动信度、贝叶斯信度、Bühlmann模型、Bühlmann-Straub 模型中信度估计的计算方法;熟悉使用经验贝叶斯方法估计非参数、半参数和参数模式下的结构参数并计算信度估计值。
 
  3. 随机模拟:随机数的产生方法;离散随机变量与连续随机变量的模拟;熟悉使用 Bootstrap 方法计算均方误差;熟悉 MCMC 模拟的简单应用。
 
  考试指定教材:
 
  中国精算师资格考试用书:〘精算模型〙 肖争艳主编 孙佳美主审 中国财政经济出版社,2010 年版,第 2-13 章。
 
  A4 经济学
 
  考试时间:3 小时
 
  考试形式:选择题(分数比例为 60%)、主观题(分数比例为 40%)
 
  考试要求:
 
  本科目是关于经济学基础的课程。通过本科目的学习,考生应该掌握现代经济学和金融学的基本概念、基本方法和原理。本科目的学习将帮助学员掌握和运用经济金融学中一定的定性分析和定量分析方法,初步具备较宽的专业知识面和较强的分析问题和解决问题的能力。
 
  考试内容:
 
  A、微观经济学(分数比例约为 50%)
 
  考生在掌握微观经济学基本原理的基础上,能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析;增加对市场和经济决策行为的理解。
 
  1. 供给和需求理论,市场均衡价格理论
 
  2. 消费者行为理论
 
  3. 生产者(厂商)行为理论
 
  4. 市场结构理论:完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断
 
  5. 要素市场和收入分配理论
 
  6. 一般均衡理论与福利经济学
 
  7. 市场失灵和微观经济政策
 
  B、宏观经济学(分数比例约为 30%)
 
  考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上,熟悉重要的经济模型、假设和政策,了解它们与经济增长和经济周期的相互关系。
 
  1. 国民收入的核算原理和结构
 
  2. IS-LM 模型与 AS-AD 模型
 
  3. 宏观经济学的微观基础
 
  4. 财政政策与货币政策
 
  5. 汇率与宏观经济政策
 
  6. 经济增长和经济周期理论
 
  7. 失业和通货膨胀
 
  C、金融学(分数比例约为 20%)
 
  考生应掌握货币银行和国际金融理论和实务中的基本概念和主要内容。掌握货币、风险与利率和金融市场的基本内容,了解国际收支、汇率与国际资本流动的基本概念和开放经济下的宏观经济模型和政策的基本原理,熟悉主要的金融工具的定义与特点,以及金融市场和机构的组织形态和基本性能,了解基本的金融调节政策。金融学部分包括货币银行和国际金融的理论及实务中的基本概念和主要应用。
 
  1. 货币、利息与利率
 
  2. 金融市场的主要内容
 
  3. 商业银行与其他金融机构
 
  4. 中央银行与金融监管
 
  5. 金融与经济发展
 
  6. 国际收支、外汇与汇率
 
  7. 国际金融市场
 
  8. 国际资本流动
 
  9. 开放经济下的宏观经济模型和宏观经济政策
 
  10. 宏观经济政策的国际协调
 
  考试指定教材:
 
  中国精算师资格考试用书:〘经济学基础〙 刘澜飚主编 魏华林主审 中国财政经济出版社2010 年版,所有章节。
 
  A5〘寿险精算〙
 
  考试时间:3 小时
 
  考试形式:选择题(分数比例为 70%)、主观题(分数比例为 30%)
 
  考试要求:
 
  本科目是关于寿险精算数学和实务的课程。通过本科目的学习,考生应该了解寿险精算数学的基本理论和方法、寿险精算实务的基本原理。
 
  对于寿险精算数学部分,对传统的精算部分,熟练掌握与保险、年金有关的生命表、保费、准备金的计算。另外熟练掌握多元生命、多元风险模型。掌握多种状态转换模型的基本内容。
 
  对于寿险精算实务部分,理解人寿保险产品的基本定价方法,初步了解人寿保险定价现金流测试的基本过程和需要考虑的基本因素,初步具备建立寿险定价模型的能力,并对影响定价的几种主要因素有一定的认识。掌握人寿保险产品的准备金负债的基本评估方法。对偿付能力监管制度有基本的了解。
 
  考试内容:
 
  A、寿险精算数学(分数比例约为 55%)
 
  1. 生存分布与生命表(分数比例约为 5%)
 
  2. 人寿保险的精算现值(分数比例约为 5%)
 
  3. 生命年金的精算现值(分数比例约为 6%)
 
  4. 均衡净保费(分数比例约为 8%)
 
  5. 责任准备金(分数比例约为 10%)
 
  6. 毛保费与修正准备金(分数比例约为 8%)
 
  7. 多元生命函数(分数比例约为 5%)
 
  8. 多元风险模型(分数比例约为 5%)
 
  9. 多种状态转换模型(分数比例约为 3%)
 
  B、寿险精算实务(分数比例约为 45%)
 
  1. 寿险基础(分数比例约为 9%)
 
  2. 定价(分数比例约为 15%)
 
  3. 准备金评估及偿付能力监管(分数比例约为 18%)
 
  4. 附录中国寿险业的精算规定(分数比例约为 3%)
 
  考试指定教材:
 
  中国精算师资格考试用书:〘寿险精算〙 张连增主编 李晓林主审 中国财政经济出版社 2010 版,第 1-8 章、第 10-19 章、附录。
 
  A6〘非寿险精算〙
 
  考试时间:3 小时
 
  考试形式:选择题(分数比例为 70%)、主观题(分数比例为 30%)
 
  考试要求:
 
  本科目是关于非寿险精算理论和实务的课程。通过本科目的学习,考生应该了解非寿险精算的相关理论,熟练掌握非寿险精算实务的主要技术与方法,理解非寿险精算理论与方法的基本思想和原理。
 
  非寿险精算理论部分的考试基本要求:了解风险度量的基本理论、损失分布理论和信度理论等;理解非寿险费率厘定、非寿险费率校正和非寿险准备金评估的基本思想;掌握再保险的基本理论。
 
  非寿险精算实务部分的考试基本要求:初步了解风险度量的传统与现代方法;基本掌握非寿险精算中的常用统计方法;理解非寿险费率厘定和非寿险准备金评估的基本原理;熟练掌握非寿险费率厘定、非寿险费率校正和非寿险准备金评估的主要技术与方法;掌握再保险的费率厘定和准备金评估基本方法。
 
  考试内容:
 
  A、风险度量(分数比例约为 10%)
 
  1. 风险的定义、特征和风险度量的性质
 
  2. 传统风险度量方法
 
  3. VaR 的定义、计算方法、应用和优缺点
 
  4. CTE 风险度量及其他风险度量方法
 
  B、非寿险精算中的统计方法(分数比例约为 10%)
 
  1. 常用的损失理论分布及其数字特征和损失分布的拟合方法
 
  2. 贝叶斯估计的基本方法和后验分布的计算方法
 
  3. 随机模拟的基本方法和损失理论分布的随机模拟方法
 
  4. 信度理论的基本方法和非同质风险识别的方法
 
  C、非寿险费率厘定(分数比例约为 20%)
 
  1. 费率厘定的基本概念
 
  2. 费率厘定的两种基本方法:纯保费法和损失率法
 
  3. 均衡已赚保费计算方法:危险扩展法和平行四边形法
 
  4. 最终损失计算方法:损失进展法和趋势识别
 
  5. 分类费率和冲销
 
  6. 费率厘定实例
 
  7. 效用理论与非寿险费率厘定:风险指数、最高保费、最低保费和最
 
  优保险
 
  D、非寿险费率校正(分数比例约为 20%)
 
  1. 经验费率和信度保费的基本概念
 
  2. 贝叶斯保费计算的前提条件和计算方法
 
  3. Bühlmann 信度模型的基本概念、结构参数的估计方法和 Bühlmann
 
  信度保费计算方法
 
  4. Bühlmann-Straub 信度模型的基本概念和结构参数的估计方法
 
  5. NCD 系统的构成要素与模型、用转移概率矩阵表示 NCD 系统的基
 
  本原理与方法、BMS 基本原理与评价标准
 
  E、非寿险准备金(分数比例约为 30%)
 
  1. 非寿险责任准备金基本概念
 
  2. 未到期责任准备金评估的基本方法:比例法和分布法
 
  3. 未决赔款准备金评估的基本方法:链梯法、分离法、案均法、准
 
  备金进展法和预算 IBNR 方法
 
  4. 保费不足准备金及充足性检验方法、理赔费用准备金分类及其评
 
  估方法
 
  5. 未决赔款准备金评估的合理性检验
 
  F、再保险的精算问题(分数比例约为 10%)
 
  1. 再保险的基本概念与性质
 
  2. 再保险的费率厘定和准备金评估:已知损失分布法和劳合社比例
 
  法,再保险未到期责任准备金,再保险未决赔款准备金,
 
  Standard-Bühlmann 法
 
  3. 最优再保险与再保险创新
 
  考试指定学习教材:
 
  中国精算师资格考试用书:〘非寿险精算〙 韩天雄主编 刘乐平主审 中国财政经济出版社 2010 版,所有章节。
 
  A7 〘会计与财务〙
 
  考试时间:3 小时
 
  考试形式:选择题
 
  考试要求:
 
  本科目是关于会计与财务的基本理论、基本方法和基本技能的课程。通过本科目的学习,考生应掌握企业财务会计的基本概念和原理,并从信息使用者的视角,熟练掌握会计信息的形成过程及企业主要财务报表的解读和分析方式;掌握企业营运资金和投资于筹资管理的基本理论;掌握保险企业基本业务的会计核算及保险企业报表的内容和分析思路;掌握企业会计要素重要组成内容的账务处理;熟悉行业相关法规、规范的构成和内容。
 
  考试内容:
 
  A、财务会计(分数比例约为 60%)
 
  1.会计:用于决策的信息系统(分数比例约为 12%)。会计的涵义和作用;会计规范体系;会计信息使用者对会计信息的需求;企业会计准则的作用;不同的企业组织形式与会计的关系。
 
  2.会计基本理论(分数比例约为 18%) 。会计的目标;会计的基本假设;会计基础;会计要素和计量属性;会计信息质量特征;企业财务报告的组成和作用。
 
  3.会计循环基本原理及流程(分数比例约为 5%)。企业价值循环;会计等式与会计科目;借贷记账法;会计循环的基本流程。
 
  4.资产负债表要素的核算与披露(分数比例约为 10%)。资产、负债和所有者权益主要项目的会计核算;资产负债表主要项目的计算和列报。
 
  5.利润表要素的核算与披露(分数比例约为 10%)。收入、费用、利润主要项目的会计核算;利润表主要项目的计算和列报。
 
  6.现金流量表的基本原理(分数比例约为 5%)。现金流量表的现金概念;现金流量表的结构和主要项目组成;保险公司现金流量表对现金流的分类。
 
  B、保险会计(分数比例约为 10%)
 
  保险会计的特点和内容;非寿险合同、寿险合同、再保险合同主要业务的核算;保险公司主要财务报表的内容。
 
  C、财务管理(分数比例约为 30%)
 
  1. 营运资金管理的基本方法(分数比例约为 5%) 。营运资金管理有关概念;应收、应付款项管理;现金及现金等价物管理;经营预算的编制、执行及考核;筹资组合和资产组合管理的基本方法。
 
  2. 筹资与投资管理:长期资本决策、资本成本与项目投资(分数比例约为10%)。长期筹资方式及其特点;资本成本与资本结构决策;项目投资与现金流量估算;项目投资评价方法概述。
 
  3. 企业财务分析:报表解读(分数比例约为 15%)。财务分析方法概述;偿债能力分析;盈利能力和营运能力分析;投资分析;不同利益相关者对报表的解读;财务分析的局限性。
 
  考试指定教材:
 
  中国精算师资格考试用书:〘会计与财务〙 李晓梅主编 江先学主审 中国财政经济出版社 2010 版,所有章节。
 
  A8 〘精算管理〙
 
  考试时间:3 小时
 
  考试形式:选择题(分数比例为 30%)、主观题(分数比例为 70%)
 
  考试要求:
 
  本科目是关于精算管理基本思想及相关技术的课程,考生应掌握关于精算管理控制循环的基本思想,并学习如何将精算管理的思想和技术应用于产品管理、负债评估、资产负债管理以及资本金管理等具体的精算实践中。考生应能够站在保险公司经营管理的角度看待和分析精算技术和精算的实践活动,灵活运用精算管理系统的思想和精算技术分析和解决相关领域的商业问题。
 
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