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中国精算师考试《金融数学》练习题及答案(2)

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  中国精算师考试《金融数学》练习题及答案(2)


  1). 某贷款人年初贷出100000元,本金年利率为8.5%,期限为10年。借款人以年金方式于每年年末还款一次,每次还款额相等。设所还款项的再投资年利率为5.2%,则该贷款人的年投资收益率为( )。


  A.6.32%


  B.6.82%


  C.7.81%


  D.8.23%


  E.8.92%


  正确答案:B


  2). 已知:(1)市场期望收益率为6%,市场无风险收益率为4%;(2)某投资组合期望收益率为10%,收益率标准差为市场收益率标准差的4倍。则投资组合中非系统风险占总风险的( )。


  A.0.00%


  B.25.00%


  C.43.75%


  D.56.25%


  E.75.00%


  正确答案:C


  3). 某借款人分10年偿还一笔贷款,每年年末还款10000元,贷款年利率为6.9%。已知贷款额的五分之二用分期偿还方式偿还(每期还款额为X元);其余五分之三用偿债基金方式偿还,偿债基金的存款利率为每年5.3%。则X的值为( )。


  A.3809


  B.3906


  C.4017


  D.4123


  E.4235


  正确答案:B


  4). 假设在美国和中国LIBOR利率都是平的,在中国是5%,而在美国是4%,中国某一金融机构在一笔货币互换中每年收入美元,利率为3%,同时付出人民币,利率为4%。两种货币的本金分别为100万美元和1000万人民币,这笔互换还有两年的期限,即期汇率为1美元=6.8元人民币。那么互换的价值是( )万元。


  A.-312.95


  B.312.95


  C.-362.95


  D.362.95


  E.369.65


  正确答案:A


  5). 某投资组合包括两只股票,已知:


  A.股票A的期望收益率为10%,年收益率的标准差为Z;


  B.0.53


  C.0.56


  D.0.60


  E.0.63


  正确答案:C


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